VIX지수 RSI 5가지 투자지표

 

 

 

 

 

 

 

VIX

 

 

변동성 지수는 종종 "빅스"라고 불리는 미국에서 시장 변동성과 투자 심리를 나타내는 인기 있는 척도입니다. VIX는 시카고 보드 옵션 거래소(CBOE)에 의해 유지되고 계산되기 때문에 공식적으로 CBOE 변동성 지수라고 불립니다. VIX는 시장 불확실성 기간 동안 상승하고 투자자들이 더 자신감을 가질 때 하락하는 경향이 있기 때문에 "공포 게이지"라고도 알려져 있습니다. VIX에 대해 이해해야 할 핵심 사항은 다음과 같습니다. VIX는 S&P 500 지수의 옵션 가격에서 도출됩니다. 이는 향후 30일 동안의 미래 변동성에 대한 시장의 기대를 반영합니다. 구체적으로, VIX는 다양한 S&P 500 지수 옵션의 내포된 변동성을 기반으로 계산됩니다.

1 낮은 VIX(20 미만): 일반적으로 낮은 수준의 시장 불확실성 또는 안일함을 나타냅니다. 투자자들은 미래에 대해 비교적 자신감이 있으며 시장은 비교적 안정적일 것으로 예상됩니다.
2 미디엄 VIX (20-30): 시장에서 중간 정도의 불확실성을 시사합니다. 투자자들은 신중할 수 있고, 변동성을 유발하는 일부 우려나 사건이 있을 수 있지만, 극단적인 수준은 아닙니다.
3 높은 VIX (30 이상): 시장의 불확실성 또는 두려움의 수준이 높아짐을 나타냅니다. 높은 VIX 값은 투자자들이 더 위험 회피적이 됨에 따라 종종 시장 침체와 관련이 있습니다.

 

RSI

 

 

RSI는 상대적 강도 지수(Retal Strength Index)의 약자로, 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 기술적 분석에 사용되는 일반적인 모멘텀 발진기입니다. RSI는 일반적으로 주식, 통화 쌍 또는 상품과 같은 금융 상품의 가격표에 적용되며, 거래자와 분석가가 시장에서 과매수 또는 과매도 상태를 파악하는 데 도움이 됩니다.
RSI와 관련된 주요 구성 요소 및 개념은 다음과 같습니다

 

1 RSI공식:  RSI=100-(1+RS100) / RS=특정 기간 동안의 평균 이득을 평균 손실로 나눈 값

 

2 기간 및 기본 설정: RSI를 계산하는 가장 일반적인 기간은 14이며, 이는 가격 데이터의 최근 14개 기간(예: 며칠 또는 몇 주)을 조사한다는 것을 의미합니다. 거래자는 선호도와 분석 시간 프레임에 따라 기간을 조정할 수 있습니다.

3 해석: RSI 값의 범위는 0~100입니다. 전통적으로 70 이상의 RSI는 초과 매수된 것으로 간주되며, 이는 자산이 반전 또는 수정 철회로 인한 것일 수 있음을 시사합니다. 반대로 RSI가 30 미만이면 과대 판매된 것으로 간주되어 자산이 저평가되어 반등이 임박할 수 있음을 나타냅니다. 

 

4 발산: 거래자들은 종종 가격과 RSI 사이의 차이를 찾습니다. 예를 들어, 자산이 최고치를 경신하고 있지만 RSI가 이전 최고치를 넘지 못하면 모멘텀 약화와 잠재적 반전의 신호가 될 수 있습니다.

5 추세 확인:추세의 강도는 RSI를 통해 확인할 수 있습니다. 예를 들어 상승기에는 RSI가 50을 상회하는 경향이 있고 하락기에는 50을 하회하는 경향이 있습니다.

6 제한사항: RSI는 다른 기술 지표와 마찬가지로 엉터리가 아니므로 다른 분석 도구와 함께 사용해야 합니다.
추세가 강한 시장에서 RSI는 과도하게 구매되거나 판매된 상태를 장기간 유지할 수 있으므로 효과가 떨어집니다.
거래자와 투자자는 RSI를 기술 분석 툴킷의 일부로 사용하여 자산을 사고팔거나 하는 것에 대해 더 많은 정보에 입각한

의사결정을 내립니다. 종합적인 분석을 위해서는 다른 지표와 시장 상황의 맥락에서 RSI를 고려하는 것이 중요합니다.

 

5가지 투자 지표

 

주당순이익 (EPS) 

 

주당순이익은 회사의 이익 중 보통주의 미결제 주식 각각에 할당된 부분을 나타내는 재정 기준입니다. 회사의 수익성에 대한 중요한 지표이며 투자자들이 회사의 성과를 평가하기 위해 자주 사용합니다.

 

BPS (Book Value Per Share) 

 

주당순자산(Book Value Per Share)은 회사의 주당 순자산 가치의 척도입니다. 이는 주당 기준으로 주주의 지분을 나타내며 회사 주식의 자연적 가치를 평가하는 데 유용한 척도입니다.

 

PER (가격 대비 수익률) 

 

주가 대비 수익률은 주당순이익(EPS)에 대한 회사의 현재 요구 가격을 비교하는 평가율입니다. 이는 회사 주식의 상대적인 평가를 평가하기 위해 일반적으로 사용되는 척도입니다.

 

PBR (가격 대비 장부 비율) 

 

주가 대비 장부 대비 수익률은 회사의 주당 요구 가격을 주당 장부 가치와 비교하는 평가 기준입니다. 이는 장부 가치와 관련하여 주식이 과대 평가되었는지 과소 평가되었는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

 

ROE (자기 자본이익률) 

 

자기 자본이익률은 회사가 주주의 지분을 얼마나 효과적으로 사용하여 이익을 유도하는지를 평가하여 회사의 수익성을 측정하는 재정률입니다. 이는 우연으로 표현됩니다. 이러한 기준은 투자자와 심사위원이 회사의 재정 건전성, 수익성 및 가치 평가를 평가하는 데 필수적인 도구입니다.